Nếu vụ cho mượn này chứng tỏ được điều gì, đó là Immobile đã thuộc về Italia và anh ấy đã có được phong độ tích cực trong lần thứ hai khoác áo Il Toro, ghi 5 bàn sau 14 trận. Tuy nhiên, họ đã quyết định không mua anh ấy vào cuối mùa giải 2015/16, khiến tương lai của anh ấy đang bị bỏ ngỏ.
Anh ấy đã vận động để chuyển đến Napoli, câu lạc bộ mà anh ấy đã ủng hộ khi còn nhỏ, nhưng Partenopei đã từ chối anh ấy, thay vào đó chọn mua Arkadiusz Milik từ Ajax. Điều này mở đường cho việc chuyển tới Lazio trị giá 8 triệu bảng, đội đang tìm kiếm người thay thế Miroslav Klose đã nghỉ hưu. Như số phận đã định, đây sẽ là bước chuyển mình trong sự nghiệp của anh ấy.
Immobile ký hợp đồng với Lazio vào ngày 27 tháng 7 năm 2016 và ghi được 26 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, 41 bàn trong trận thứ hai, 19 bàn trong trận thứ ba và 32 bàn và tiếp tục là bàn thứ tư. Anh ấy thoải mái là cầu thủ xuất sắc nhất của Lazio và được Simone Inzaghi sử dụng như một tiền đạo chính trong sơ đồ 3-5-2.
Phong độ đáng sợ của anh ấy là do sự cống hiến mà anh ấy đã thể hiện trên sân tập, khi anh ấy đã phát triển thành một trong những cầu thủ kết liễu nhiều nhất ở châu Âu. Anh ấy tự hào có khả năng đánh bại các hậu vệ đối phương, nhận đường chuyền trong không gian hẹp và dứt điểm từ những góc hẹp nhất. Neapolitan là một vận động viên chạy sẵn sàng và thường bám vào các quả bóng được luồn vào đường đi của anh ta. Anh ấy có tốc độ để đánh bại hậu vệ, và mặc dù khả năng dứt điểm của anh ấy làm lu mờ tốc độ của anh ấy về sức mạnh chính của anh ấy, nhưng anh ấy chỉ ‘bất động’ trên danh nghĩa.
Những pha chạy dọc của anh ấy ở phía sau hàng phòng ngự giúp đối tác sâu hơn của anh ấy là Luis Alberto có một mục tiêu hiệu quả để nhắm tới, và cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi được 15 đường kiến tạo xuất sắc trong mùa giải này. Khi nói đến đường chuyền, Immobile luôn có thể đáp lại sự ưu ái của Alberto, sự hiện diện thể chất của anh ấy cho phép anh ấy xác định vị trí và chơi trong khoảng trống giữa các tuyến, cho phép anh ấy tự do tạo ra những đường chuyền đưa người khác vào trận đấu.
Số bàn thắng mà người Ý ghi được được kích hoạt bởi mô hình lựa chọn cú sút ưu tú của anh ấy. Anh ấy không chụp nhiều cú sút từ xa hoặc góc kém để giảm sự lãng phí của mình, có nghĩa là anh ấy có thể đưa những người khác vào trò chơi nhiều hơn và tạo cơ hội tốt hơn khi ở phần ba tấn công. Mối quan hệ của anh ấy với Inzaghi cũng là quan trọng cho thành công của cả anh ấy và Lazio trong vài mùa giải qua, với mối quan hệ của họ được người đại diện Marco Sommella của anh ấy mô tả là “đặc biệt và không thể thay thế”. Trong thời gian ở Rome, Immobile đã đưa Le Aquile cán đích ở vị trí thứ 5, về đích ở vị trí thứ 8 hơi đáng thất vọng, vô địch Coppa Italia và hai chiến thắng Supercoppa Italiana.